Welcome to NexusFi: the best trading community on the planet, with over 150,000 members Sign Up Now for Free
Genuine reviews from real traders, not fake reviews from stealth vendors
Quality education from leading professional traders
We are a friendly, helpful, and positive community
We do not tolerate rude behavior, trolling, or vendors advertising in posts
We are here to help, just let us know what you need
You'll need to register in order to view the content of the threads and start contributing to our community. It's free for basic access, or support us by becoming an Elite Member -- see if you qualify for a discount below.
-- Big Mike, Site Administrator
(If you already have an account, login at the top of the page)
@Koepisch:
Wenn du die komplette OHLC Preisinformation sehen möchtest, kannst du auch RJay's Renko Hybrid Bars verwenden, damit sind dann alle relevanten Punkte einer Candle sichtbar, inkl. Wicks und Tails.
Can you help answer these questions from other members on NexusFi?
Danke für die Hinweise. Da ich keine Renkobars mehr verwende, war die Frage nur theoretischer Natur. Um so mehr wundert es mich warum dann Renkotrader seine Pricelevels visuell an normalen Renkobars festmacht und dann noch so einen engen Stop fährt. Dann reicht schon dieser Sachverhalt + der Bid/Ask Spread aus, um ohne wirkliche Bewegung seinen Stop auszulösen.
Das Silber jetzt ein Zockermarkt ist, wusste ich nicht, Ich denke mir, dass das wohl die meisten Märkte sind. Doch gerne höre ich nun mehr davon, wenn Ihr mit hier behilflich sein könnt, die Zockermärkte von den zivileren Märkten zu unterscheiden.
Habs ja nicht von 2 Ticks gehabt, sondern von 3 und 6. Die 3 waren ein Ausbruchshandel. Es kommt eben darauf an, wie der Markt läuft. Ein sauberer Trendmarkt und das Ganze klappt zu 70 oder mehr Prozent, doch wenn der Markt choppy ist oder stillsteht, dann kann man es vergessen.
Der Wicked Renko bringt bein Einer nichts, nur beim Zweier aufwärts. Von daher habe ich diesen auch in Verwendung, doch nicht in dem Beispiel, welches ich gepostet habe. Die hier hingegen kenne ich nicht: RJay's Renko Hybrid Bars.
M.E. sind das die "saubersten" Renko-Bars, die du z.Zt. bekommen kannst.
Was deinen Timeframe betrifft, so würde ich nie ein Instrument unter min. 4 Range (für Trade Entry und Trade Management) handeln (Ausnahme: ES), und dazu solltest du immer noch einen höheren Timeframe z.B. zwischen 8 und 16 verwenden, um das "bigger picture" nicht aus den Augen zu verlieren...ansonsten tradest du fast nur Marktrauschen, und das ist ja schon fast pure Zockerei.
Welcher Timeframe am Besten zu welchem Markt und natürlich zu deinem Risk-Management passt, musst du selbst ausprobieren...jeder Markt hat nun mal seinen eigenen "Charakter".
Zum Thema "Zockermarkt": Silber wird oft nur von einigen wenigen größeren Marktteilnehmern gehandelt die die Kurse bewegen, sicher ist die manchmal hohe Volatilität verführerisch für Scalper, aber das Volumen ist im Vergleich zu Märkten wie CL, 6E oder z.B. NQ doch eher gering, und daher ist dieser Markt auch noch "gefährlicher" für Retail-Trader als die anderen.
Diese Renkos sind schon irgendwie anders. Was mich wundert, ist die Anzahl an Boxen, denn diese sind nicht identisch. Doppelte Anzahl, so wie das auf mich bei den Wicked wirkt. Doch jeweils 2 Ticks. Hab noch nichts zu denen gelesen. Mag sein, dass die richtig gut sind.
Verstehe, was Du meinst mit dem Minimum von 4 Ticks/Range/Box. Bei mir ist das so, dass ich auf eine komplexere Form gehe und zudem ein engeres Moneymanagement als Du betreibe, schätze ich. Das bedeutet bei mir, dass ich meine Verluste wirklich strikt begrenzen muss, um im Rahmen dessen zu sein, nie mehr als 1% Initialrisiko per Trade zu haben. Wohler fühle ich mich jedoch bei 0,5%. Und so richtig wohl bei 0,25 bis 0,3%. Doch bis dahin ist das noch ein weiter Weg. Mit größeren Boxen komme ich da nicht hin, denn so, wie vorhin im FDAX den Long-Ausbruch genommen:
1 Renkobox = 2 Ticks = 1 Punkt. Mit einem negativen CRV bei einem SL von -24 Ticks bei 3 Teilpositionen (3 mal -8 Ticks = je 4 Boxen SL = 4 Punkte) dann 2, 3 und 4 Boxen Target = 9 Boxen zu je 2 Ticks = 18 Ticks Gewinn. Dabei das Ganze eben getrailt, um das durchschnittliche CRV, welches sich ja im laufenden Betrieb ändert, mit jedem Tick Raumgewinn ins Positive zu entwickeln. Lieber wäre mir mein parabolischer Stopp, doch das klappt eben nicht so regelmäßig wie gewünscht. Eben nochmal einen Short-Ausbruch mit ähnlichem Ergebnis gehandelt.
Was die Märkte betrifft, so habe ich gestern mal eine Analyse aller gehandelten Märkte des letzten Monats gemacht, bei dem ich ein und dieselbe Strategie angewandt habe. Mit Gold und Silber bin ich am gehörigsten auf die Schnautze gefallen. FDAX, 6E, TF, HG und CL liefen akzeptabel. Habe heute nur FDAX und CL offen, beide ja doch nicht mit wenig Volumen. Den 6E habe ich ja schon seit Beginn meines Handels als EURUSD getradet, doch ist mir dieser die letzte Zeit ebenso zu mäßig. TF läuft ja Vormittags gar nicht, der HG hat auch nicht viel Volumen.
Bei RJay's Renko Hybrid Bars hast du natürlich "Phantom"-Preise mit drin, da die Candle immer in die Hälfte der vorhergehenden Candle per Definition hineinragt, egal ob dort gehandelt wurde oder nicht. Deswegen kommt ja auch der optische Effekt der langen Trends zustande.
dann ist das klar. Nur weiss ich nicht, ob das unbedingt ein Vorteil ist. Hab mich bisher nicht damit beschäftigt.
Wenn die Berechnung nicht wirklich durch "halbe Marktbewegungen" (was ja nicht möglich ist) diese Glättung/Streckung ergibt, kommt mir das nur wie Kosmetik vor. Doch ich kann mich ja irren.
Da hier jedoch 2 Ticks je Box als Standard genommen werden im Beispiel, kann ich mir vorstellen, dass diese "Zwischenticks" hier mit in die Berechnung einfließen und so mitunter die Strecke glätten. Das ginge dann nach meinem Gedanken auch mit beliebig großen Boxen: je größer, desto mehr "Zwischenberechnungen zum geglätteten Auffüllen" müssten dann drin sein. Interessant.
ich versteh deine posts nicht...
1. die erkenntnis, das breakout trades nicht immer funktionieren... noch dazu in SI, ein markt der so viel vola hat und zickig ist.
konten schrotter nummer 2. gleich nach RB
2.
handel eben nicht mehr den 6A ... oder nur zu liquiden zeiten, dann haben HFT auch keine chance, gegen das volumen.
handel halt einen ES, da komm sowas in der form nicht vor.
der markt ist nunmal so wie er ist, damit muss man sich so und so abfinden... ob nun unfair oder nicht
Inzwischen handle ich ausschließlich FDAX und CL. Das sind die beiden Märkte, mit denen ich eine gute Tagesabdeckung und viele Chancen habe. Stets ein paar Dutzend am Tag, somit auch immer welche zu meinen Handelszeiten. Und hier habe ich doch einiges an Volumen, wenn auch nicht so wie beim ES. Doch der ES bewegt sich zu wenig für meinen Handelsstil, der macht zu wenige Ticks für mich.
Habe inzwischen auch meinen Handel umgestellt, wobei es mir schon schwer fällt, die Finger von den Stopps zu lassen. Doch ich habe durch entsprechende Verluste erfahren, dass es ansonsten schlimmer kommt.
Damals, als ich den Artikel schrieb, war mir das mit dem "Zockermarkt" Silber oder Gold nicht bewusst. ich hab mich gefragt, woher das andere wissen, weil man das so nicht klassifiziert. Geschwafelt wird ja immer dazu, doch da gibt es keinen Markt, von dem ich noch nicht gehört oder gelesen hätte, dieser wäre ein Zockermarkt. RB sagt mir grad nicht viel, ist was auf dem Energiemarkt, glaube ich.