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hier ein Screenshot einer Untersuchung, die ich vor 2 Jahren mal gemacht habe per Metatrader und dem Indi "Efficiency Ratio". Ich hänge diesen mal anbei, müsste der Richtige sein.
Periodenanzahl war 10.000 durchgehend. Um mal eine repräsentative Grundmenge an Kursbalken zu haben. Wobei, soweit ich mich erinnere, USDHKD fehlerhaft war, denn diese Werte können nicht stimmen. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob das wirklich der Minutenchart war, oder eine Heikin Ashi-Version. Doch egal, es geht hier um das grundlegende Prinzip. Auch waren das Daten über ein CFD-Broker.
Und nun mag ich das wiederholen auf dem Ninjatrader - nur eben andere Instrumente und Vorgaben.
den Gedanken dazu hatte ich auch schon damals, ich habs jedoch nicht weiter überprüft, doch feststellen können durch visuellen Vergleich, dass zumindest die Reihenfolge in den einzelnen Vergleichen zu stimmen scheint.
Das Ergebnis ist aber trotzdem interessant wegen der seltsamen Einbrüche bei 5 min, 10 min, 15 min, 30 min und 60 min. Das deutet darauf hin, dass viele Trader anhand dieser Charts traden. Ob das Ergebnis auf NinjaTrader übertragen werden kann, ist zu bezweifeln, da die an den Börsen gehandelten Futures nicht wie bei MetaTrader ausschließlich auf Minutenbasis gehandelt werden. Wahrscheinlich würde man etwas kleinere Dellen sehen.
drum habe ich Deinen Indi eben zweckentfremdet und jetzt heute Morgen mal ein paar Durchläufe gemacht, um ein Grundfeeling zu erhalten.
Data Series: 1000 & 3000 Bars
Prüf-Periode: 100 & 1000 Bars (100 nur für Spannweitentest des Oszillators, daher uninteressant)
Smoothing-Periode: 100, 1000 & 999999999 Bars (100 nur für Spannweitentest des Oszillators, daher uninteressant)
Hierbei ist es dann stets der Wert der Smoothing-Periode, welcher interessant ist. So, wie ich das sehe, macht das mit dem langen Durchschnitt nicht soviel Sinn wie das mit der gleichen Anzahl Glättung wie Messzeitraum. Zumindest sind bei gleicher Verwendung die Ergebnisse signifikanter als beim Eine-Milliarde-Smoothing.
Habe die Zahlen bisher nur auf Papier, muss sie noch in Excel übertragen später, dazu ein Sheet machen.
Getestet habe ich diese Instrumente:
6E, CL, FDAX, FGBL, NQ, TF und YM.
In diesen Basisperioden:
M1, M2, M3, M5, M10, M15 und H1.
Und das eben in Zeit-Charts, sowie in Thre Line Break Charts.
Zudem noch Renkos der Boxgrößen 1, 2, 3, 4 und 5 Ticks.
war alles Quatsch, das sind nicht die Zahlen, die da rauskommen sollen. Es kommen logischerweise welche heraus, doch diese in anderem Zusammenhang, der sich mir nicht erschließt. Gut, war ein Tag für umme.
Kennt einer von Euch einen anderen Indikator, der nicht Trendstärke oder so misst, sondern eben Wegstrecke als Grundlage inne hat? Idee wäre beispielsweise auch ein 1-Tick-Renko-Zähler in Bezug auf Highs und Lows, oder die Addition von Highs und Lows einzelner Minutenkerzen, oder der Weg von Close to Close von Minutenkerzen...
Machbar wäre ja auch eine fixe Regel wie: Kerze beginnt bei 0 Ticks, es bildet sich eine Longkerze, nun wird das Tief vom Open aus gemessen, dann von dort aus die Strecke High, dann gehts ab zum Close. Und von dort eben weiter zum Open der neuen Kerze. Alles addieren. Und nun muss das Ganze eben, und hier wirds wohl schwierig, ins Verhältnis zum neuen Kurslevel gesetzt werden. Obwohl: man kann die zum Beispiel 21 Ticks Bewegung innerhalb einer Kerze ins Verhältnis zur nächsten Kerze setzen - und dann die Differenz beider Closekurse, zum Beispiel 7 Ticks, hernehmen. Die 21 Ticks "Bewegung" zu 7 Ticks realem Raumgewinn ergeben dann eine Effizienz von 33,333%. Oder eben eine andere Berechnung, die was taugen könnte.
Doch wie gesagt: hier bin ich kein Programmierer, ich dachte mir einfach, dass es hier einen Indikator gäbe.
Ich seh immer noch Ansätze deiner Wünsche im Weiss Indikator, den ich weiter oben postete. (Wobei ich den Code noch nie anschaute). Der vergleicht die Volumen der einzelnen ZigZags. Die Auswertung macht er rein visuell. Da man ja die Zahlen hat, lässt sich das auch anders ausgeben. Einfach die Teilvolumen durch deine Teilstrecken ersetzen und die Relationen ermitteln.
Oder vielleicht etwas an einem Swing Indy anhängen.
Bloss als Ansatz. Mag mir aber nicht die Finger strapazieren, da ich in dieser Theorie noch keinen Nutzen für mich sehe. Aber eine Modifizierung von etwas Bestehendem ist meist als Ausgangspunkt nicht schlecht.