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Sorry, hab Dich glatt "vergessen" beim Antworten:
ich mache es jetzt mal so, dass ich den nackten Renkochart mal laufen lasse für ein paar Stunden. melde mich dann wieder, gebe Rückmeldung.
Danke!
Viele Grüße,
Renkotrader
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Die Historie der Pivot-Indikatoren sollte unterschiedlich sein, je nachdem ob die Pivots von Tagesdaten oder Intraday-Daten berechnet werden. Dem liegt folgende Logik zugrunde:
DailyBars: Finde ich für Montag ein Tageshoch und ein Tagestief, dann ist es das und ich kann es für die Wochenpivots verwenden.
Intraday-Daten: Finde ich für Montag ein Tageshoch, so ist damit noch nicht klar, dass zur Ermittlung der komplette Montag herangezogen werden. Auf einem Rechner, der auf Eastern Time läuft, ist es durchaus möglich, dass die Daten erst ab 0:00 EST geladen wurden, und die Preisbewegung am Sonntagabend fehlt. Der Indikator prüft daher bei der Verwendung von Intraday-Daten, dass auch für den Freitag wenigstens ein Preis vorliegt.
Die Anforderungen sind aber für beide Pivot Indikatoren identisch, Du hast nur einen in DailyBars und den anderen in CalcFromIntradayData verwendet.
Beispiel: Wir haben heute den Donnerstag, 26.Juli. Damit Wochenpivots angezeigt werden, braucht man
-> in DailyBars Modus Daten vom Montag, den 16. Juli -> Lookback auf 10 Tage stellen
-> in CalcFromIntradayData Modus Daten vom Freitag, den 13. Juli -> Lookback auf 13 Tage stellen
Dabei ist mit noch aufgefallen, dass der Indikator im DailyBars Modus einen Bug hat, da er für eine Lookback-Periode von weniger 10 Tagen auch etwas anzeigt. Leider ist das dann aber falsch, dass muss ich noch unterbinden. Insofern waren Deine Einwände nicht umsonst, da ich das gleich korrigieren werde.
Mein Kritik bezog sich weniger auf die Renko-Bars, als auf den gewählten Zeitrahmen. Ich glaube nicht, dass man als Retail Trader mit so kleinen Profit Targets Geld verdienen kann, da Provisionen und Slippage jeden möglichen Gewinn wieder zunichte machen.
Sorry, ich meine Megabyte, nicht Kilobyte. Ändere es eben noch ab im Beitrag, wenn das noch geht.
Ich bin für jede Kritik offen, für jeden Anstoß: so kann ich für mich überprüfen, wo ich Verbesserungsbedarf habe. Danke Dir. Und habs verstanden, was Du meinst. Also mit Hilfe Deiner Erklärung. Der Feinschliff kommt eben jetzt erst durch die Umstellung auf einen Realaccount. Ist also sehr spannend für mich.
Gerade nehme ich mir verschiedene Indis vor, um zu gucken, welcher es denn ist, der da zum RAM-Sammeln einlädt. Ich vermute, einer von den 3 hervorgehobenen, denn die 3 ana-Indikatoren habe ich zum Test mal rausgeworfen:
@vvhg
Sieht nicht so aus, als ob die reinen Renkos das Problem darstellen. Über einen Zeitraum von einer Stunde hatte ich diese RAM-Belegung: 90MB, 89MB, 83MB, 83MB. Doch das kann an dem ruhigen Zeitraum gelegen haben, ich bin mir da noch nicht sicher. Ist eben eine recht kurze Messung gewesen.
@Alle
Hm, ich habe mit 95MB RAM-Belegung gestartet:
95MB, 93MB, 96MB, 155MB, 182MB, 216MB, 246MB,...
Scheint also doch einer von diesen zu sein...
Werde mir das nachher mal anschauen, um meine Problem mit den Historie-Daten zu durchleuchten. Mache jedoch erst mal diesen kleinen Test zu Ende.
Kleine Renkos sind etwas für Simulation-Trader. Im Simulation Modus sieht das nämlich immer sehr hübsch aus, und man hat keine Problem mit den Fills.
Wenn man schnelle Renkos wirklich handeln will, dann geht das meiner Meinung nach nur wenn man
-> einen Server im Data-Center neben der Börse mietet
-> am besten eine Mitgliedschaft hat, um die variablen Kosten zu drücken
-> den Ansatz automatisiert
Nichts ist so schwer, wie eine saubere automatische Strategie zu schreiben, die Renko-Bars auf einem Real-Account handelt, ohne ständig Overfills zu generieren oder sich abhängen zu lassen. In einer Sekunde können locker 100 1-Renko Bars generiert werden. Dann hängt die Orderausführung einiger Millisekunden in der Kreditkontrolle des Brokers und wenn die Position endlich eröffnet wird - ca. 100 Balken später - hätte NinjaTrader schon am liebsten 3 neue Trades durchgeführt, wenn er denn von dem Order-Manager nicht zurückgepfiffen wurde. NinjaTrader 7 hat auch nur Zeitstempel in einer 1-Sekunden-Auflösung und ist damit für Hochgeschwindigkeitshandel einfach nicht geeignet.
Ich habe sowohl die SessionPivots als auch die PivotZones Indikatoren noch einmal geprüft.
Die SessionPivots waren in Ordnung, ein Update ist nicht erforderlich, da sie keine fehlerhaften Pivots angezeigt haben.
Die PivotZones hingegegen haben im DailyBars Modus auch Pivots aus einer unvollständigen Woche oder einem unvollständigen Monat berechnet. Das ist schon ein ernster Bug, da viele Trader die Pivots auf hoch auflösenden Charts verwenden, ohne sich darüber Gedanken zu machen, welche Daten für die Berechnung benötigt werden.
Der Fehler betraf ausschließlich Wochen- und Monatspivots in DailyBars Modus und sollte jetzt korrigiert sein. Die aktuatlisierten Indkkatoren gibt es hier:
Danke für die Hintergründe - ist schon klasse, was ich hier alles lerne.
Ich denke, ich weiss, was Du meinst. Meine Einstiege sind bei meinem MM sehr wichtig. Zudem bin ich ein Anhänger derer, die der Überzeugung sind, dass es vorteilhaftere und weniger vorteilhaftere Chartsituationen gibt.
Meine Suche gilt dem Momentum. Nicht per Oszillator oder Indikator, sondern rein durch die Chartformation. So sind P2-Brüche per Renko zumeist sauberer vorzufinden als per CS, da die Boxen öfters "abgeschnitten" werden als eben die 1-Minuten-Kerze zum Beispiel.
Wenn ich nun warte, bis diese CS fertig ist, die Minute also endlich rum ist und die Kerze damit abgeschlossen, so komme ich immer nur im Minutentakt in den Markt, während ich hier mitunter 5 oder 10 Renkoboxen in ebendieser Momentum-Minuten-Phase erhalte, die jeweils schnell abgeschlossen sind. Nur abgeschlossene Kerzen/Boxen erlaube ich mir - auch wenn ich mal recht hoch gehe, was die Renkoboxgröße betrifft.
Okay, meine Argumentation hinkt doch ein wenig, da ich ausschließlich per Limitorder in den Markt gehe - Marketorder nutze ich nicht mehr. Daher existieren dann beim CS-Handel eben keine abgeschlossenen Kerzen, das habe ich nur mittels Renkoboxen im Griff.
Doch mal sehen, ich experimentiere ja auch immer wieder mit dem Linien-Tickchart. Vielleicht handle ich zukünftig ja doch öfters mit diesem.
Viele Grüße,
Renkotrader
PS: der Übeltäter scheint gefunden: VerticalScrollTools. Bisher brav mit meinem alten Template alle 4 Charts von 6E, FGBL, FESX und ES: 126MB, 128MB, 127MB, 127MB, 128MB, 130MB, 128MB...
PPS: hat sich überschnitten, melde mich gleich noch mal...
Hehe, das geht so einfach nicht, denn mein WIN7 32-Bit System im Laptop verkraftet nicht mehr RAM, und eng ist es da drin ja sowieso... Größere Riegel machen hier leider keinen Sinn, bin bei 4GB. Mein nächster Rechner hat mehr Power, den richte ich nach dem Traden aus - war bei diesem hier ja nicht vorgesehen.
Hm, ich komme immer noch mit 6 Tagen Historie aus beim DailyOpen und den PivotZones.
Die Downloads habe ich mir noch nicht runtergeladen, muss ich noch machen. Danke.
Mit den Jackson-Zones kenne ich mich nicht aus. Habe vorher noch nie was von diesen gehört. Bildungslücke eben. Gibts wohl auch bestimmte Breiteneinstellungen. Gut zu wissen, dass diese Erweiterungen von S&R sind.
Das mit den 6 Tagen wird nichts.... das ging ja nur wegen des Bugs, da werden dann Deine Wochenpivots nur vom Freitag berechnet.
Bitte spezielles Update der PivotZones für Renko-Laptop-Trader installieren. Verhindert, dass Du versuchst Wochenpivots aus den Daten eines einzigen Tages zu ermitteln....
Dein Win32 System kann übrigens nur 3 GB verwalten, damit nutzt Du nicht einmal Deine karge Aussstattung. Unter 5-6 GByte sollte man mit Deinen Anforderungen gar nicht anfangen.
Jackson Zones sind eigentlich fast das gleiche wie Floor Pivots. Nur die Level R1 und S1, die beiden Floor Pivots asymmetrisch sind, kommen bei den Jackson Zones symmetrisch heraus. Der Hauptpivot PP und die Level R2 und S2 sind identisch. Die Jackson Zones haben dann noch angedockte Zonen, quasi zum Übertreten.
PivotZones aktualisiert, also sollte das jetzt passen.
Heute war meine Umstellung von Demo zu Realaccount, inclusive Brokerwechsel. Hatte zwischenzeitlich einen anderen Broker, da die Demos bei Mirus Futures eine limitierte Laufzeit haben, die mir nicht ausgereicht hat. Nun läuft alles Wichtige erst einmal, um meine Erfahrungen ab nächster Woche zu machen.
Ja, das mit der Hardware ist eben so, genauso wie mit dem eingeschränkten Ninjatrader, den ich ja seit heute habe, dass ich das Trading an ein Budget gebunden habe. Bedeutet eben bei mir, dass ich diese Kosten von meinen Gewinnen bestreiten werde, anstatt hier in Vorleistung zu gehen. Ist nicht optimal, doch es geht eben nicht anders. Und dann mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich muss noch nicht sofort vom Traden leben, habe hier entsprechende Freiräume.
Von der Hardware bleibe ich definitiv bei Laptops, da diese das beste Werkzeug für mich sind. Doch inzwischen gibt es diese ja auch mit entsprechender RAM-Aufrüstung, Quadcore, SSD-Festplatte und der Möglichkeit, mehrere Monitore direkt zu bedienen. Mal sehen, was sich hier dieses Jahr noch bei mir tut. Zuerst ist mir wichtig, sicher zu überleben und das Konto in die richtige Richtung zu fahren und dazu müsste meine Ausrüstung locker ausreichen.
So, von der Auslastung kann ich mich nicht beschweren: zwischen 150 und 200 MB RAM reserviert. Scheint also zu passen - ohne monatliche Pivots.