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Maximum Favorable Excursion (MFE): Gibt den höchsten (bei einem Long) oder tiefsten (bei einem Short) Punkt des Handelsinstruments während eines Trades an. Dies war also der Punkt an dem der Trade am weitesten im Gewinn gelegen ist und damit der maximale theoretische Profit.
Maximum Adverse Excursion (MAE): Gibt den tiefsten (bei einem Long) oder höchsten (bei einem Short) Punkt des Handelsinstruments während eines Trades an. Dies war also der Punkt an dem der Trade am weitesten im Verlust gelegen ist. Teilweise findet man hier auch den Begriff "maximaler Draw Down".
End Trade Drawdown (ETD): Kapitalrückgang beim Abschluss eines Trades.
"If you don't design your own life plan, chances are you'll fall into someone else's plan. And guess what they have planned for you? Not much." - Jim Rohn
Die Maximum Adverse Excursion (MAE) ist ein $-Betrag, der angibt wieweit eine Position maximal ins Minus gelaufen ist. Der $-Betrag gibt also den Drawdown der Position an. Beim Optimieren einer Handelsstrategie kann man sich an der MAE orientieren, um einen optimalen Stop Loss zu finden. Das Konzept wurde Ende der 80er Jahre von John Sweeney entwickelt.
Maximum Favourable Excursion
Die Maximum Favourable Exursion (MFE) ist ein $-Betrag der den maximalen (nicht realisierten) Gewinn einer Position angibt. Das tatsächliche Endergebnis wird in der Regel niedriger sein, da man den optimalen Ausstiegspunkt nicht vorhersagen kann.
Wählt man beim Eingehen einer Position ein festes Target und einen festen Stop Loss, ohne diese zu verändern, so entspricht das Ergebnis entweder der MFE (Gewinn) oder der MAE (Verlust) - abzüglich etwaiger Gaps und Slippage.
End Trade Drawdown:
Gibt die Differenz zwischen dem tatsächlichen Ergebnis und der MFE an. Es ist also der $-Betrag, der an den Markt zurückgegeben wurde, bevor die Position geschlossen wird. ETD ist ein Kriterium, um die Effektivität der Exits einer Handelsstrategie zu messen.
Na, und das sieht doch schon mal sehr gut aus, jetzt musst du das "nur" noch so beibehalten...
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