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-- Big Mike, Site Administrator
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Das entspricht nicht meinem Kenntnisstand und meinen Erfahrungen.
IB schickt keine formellen Margin Calls aus. Das Berichtswesen schreit allerdings "Alarm", wenn die maxial zulässige Margin erreicht worden ist. Positionen werden stattdessen zwangsliquidiert. Dies kann den ganzen Tag und die ganze Nacht über stattfinden.
Ich steige seit vielen Jahren nicht um 21.45 Uhr aus, sondern halte meine Positionen über Nacht. Das geht volkommen problemlos, sofern man die zulässige Margin einhält.
Um 21.45 Uhr MEZ werden zusätzliche IB-spezifische Kennzahlen abgeprüft. Gegebenenfalls kann auch in diesem Zusammenhang Forced Liquidation stattfinden.
Nach 21:45h ist der Laden runter bei IB. Die ersten "MC-Mails" kommen meist ab 21:30 - oder durch den Tag wie Du aussagst. Danach kommen die Liquidationen der Position(en) zumeist zu haarsträubenden Kursen, welche zur Liq-Zeit nicht vorhanden waren.
Um diesem Szenario vorzubeugen rate ich, in diesen "volatilen Zeiten" vor US-Close keine Position offen zu halten - es sei denn man will overnight durchziehen.
Falls man deutsche Instrumente handelt, sollte man den Einfluss aus US bereits ab 14:30 (oft News-Termin) ernst nehmen und in diesem Fall die Position zuvor schliessen. Gilt nur für Intraday-Trading.
Stimmt - Forced Liquidation findet häufig zu haarsträubenden Kursen statt, da in der Night Session bid / ask sehr weit auseinander liegen und mit Market Orders liquidiert wird. Das gilt vor allem für Optionen - short options sind eine der häufigen Ursachen für Probleme mit der Margin.
Zur Übersicht zusammengefasst der Vergleiche der Kosten-/Marginstruktur zwischen InteractiveBrokers [IB] und NinjaTradersBrokerage [NTB]
Beispieltrades Future bei IB: 1x ES: IBKR-Ausführungsgebühr in Höhe von 0.85 USD + Börsengebühr in Höhe von 1.23 USD + Clearing-Gebühr in Höhe von 0.00 USD + Aufsichtsgebühren in Höhe von 0.02 USD = 2.10 USD, roundturn = 4.20 USD
Intraday-Initial Margin: 13.200 USD?
1x MES: IBKR-Ausführungsgebühr in Höhe von 0.25 USD + Börsengebühr in Höhe von 0.20 USD + Clearing-Gebühr in Höhe von 0.00 USD + Aufsichtsgebühren in Höhe von 0.02 USD = 0.47 USD, roundturn = 0,94 USD
Intraday-Initial Margin: 1.3200 USD?
Beispieltrades Future bei NTB: 1x ES: Ausführungsgebühr in Höhe von 0.15 USD? + Börsengebühr in Höhe von 1.25 USD? + Gebühr (LifeTime) in Höhe von 0.59 USD? = 1.99 EUR?, roundturn = 3.98 USD?
Intraday-Margin = 500 €
1x MES: Ausführungsgebühr in Höhe von 0.15 USD? + Börsengebühr in Höhe von 0.22 USD? + Gebühr (LifeTime) in Höhe von 0.09 USD? = 0.46 EUR?, roundturn = 0.92 USD?
Intraday-Margin = 50 €
1x FDAX: Ausführungsgebühr in Höhe von 0.15 USD? + Börsengebühr in Höhe von 0.82 USD? + Gebühr (LifeTime) in Höhe von 0.59 USD? = 1.69 EUR?, roundturn = 3.38 EUR
Intraday-Margin = 2.500 €
1x FDXM: Ausführungsgebühr in Höhe von 0.15 USD? + Börsengebühr in Höhe von 0.27 USD? + Gebühr (LifeTime) in Höhe von 0.59 USD? = 1.14 EUR?, roundturn = 2.28 EUR
Intraday-Margin = 1.000 €
in der Gebührentabelle von NTB steht nichts von der Währung, deswegen habe ich immer hinter meinen gemachten Angaben USD oder EUR das Fragezeichen geschrieben. Können diese Angaben stimmen oder habe ich mich irgendwo vertan? Beachtlich der krasse Unterschied in den Marginsätzen.
Die Marginanforderungen bei IB ändern sich häufig, abhängig von der Volatilität des Underlyings.
Die Overnight Margin für den ES beträgt häufig ca. 6.000 USD, viel weniger habe ich nicht in Erinnerung.
Daytrading Margin wird immer wieder in Krauft und außer Kraft gesetzt - derzeit ist sie offenbar außer Kraft. Da ich grundsätzlich alle Positionen über Nacht halte, verfolge ich das nicht genau.
danke für deinen input. Overnight habe ich mal außen vor belassen. Was bedeutet "außer Kraft gesetzt" ? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir einen FDAX Kontrakt kaufen könnte ohne eine Margin hinterlegen zu müssen?
Nein, die kompletten Kontraktwert musst du nie hinterlegen. das bedeutet, das die reguläre Maintenance Margin gilt und nicht eine höher gehebelte Intraday Margin.
meinen Senf noch zu dieser Diskussion:
Wenn man kein Daytrader ist der viele hunderte Kontrakte im Monat macht sollte man nicht für eine paar Cents Kommissionen den Broker auswählen und auch die Überweisungsgebühren sind meiner Meinung nach zu Vernachlässigen. Für den INtradayhandel sind meiner Meinung nach folgende 2 Punkte mit Abstand das wichtigste: 1) Order Execution qualität und 2) Intraday Margin (abgestimmt auf das eigene Risikoprofil). Bezüglich Order-Execution für Aktien habe ich auf youtube schon nicht so schöne Dinge bei IB über Smart gesehen - wie die Execution bei Futures aussieht kann ich nicht beurteilen, aber es scheint hier ja genug zu geben die zufrieden sind)
Nein, leider für Euch Daytrader ist es umgekehrt. Wenn die reduzierte Intraday Margin außer Kraft gesetzt ist, musst Du immer die höhere Overnight Margin hinterlegen.